lambda式は無名関数とも呼ばれ、Pythonにおいて関数を作成する方法の一つです。
lambda 引数: 返り値
上記のように指定します。def関数でも作成できますが、簡便に式を作成できるのがメリットです。以下に具体例を示します。
defバージョン)
def square(x):
result=x**3
return result
y=square(3)
print(y)
結果:9
lambda式バージョン)
y = lambda x: x**2
print(y(3))
結果:9
同じ計算を実行するにも、lambdaの方が簡単に短くかけることが分かります。プログラム内でその部分のみ行われる計算の場合、defだといちいち定義しないといけませんが、lambda式だと簡単に記述できるので便利です。

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